Torna ai risultati della ricercaBando per assegno di ricerca
| Titolo del progetto di ricerca in italiano | Jump multivariati nei prezzi di strumenti finanziari: l’individuazione di eventi sistemici, la relazione con le news e le implicazioni per il prezzaggio |
|---|---|
| Titolo del progetto di ricerca in inglese | Multi-jumps in financial asset prices: detection of systemic events, relation with news, and implications for pricing |
| Area CUN | 13 - Scienze economiche e statistiche |
| S.S.D | SECS-P/05 - ECONOMETRIA |
| Descrizione sintetica in italiano | L’assegno di ricerca è legato ad un progetto di ateneo biennale che si occupa, nella letterature della finanza empirica e dell’econometria, di sviluppi legati all’occorrenza, all’interpretazione ed all’utilizzo dei salti che influenzano i prezzi delle attività finanziarie. L’assegnista collaborerà con il referente (Prof. M. Caporin) e due dottorandi nello sviluppo di alcuni aspetti del progetto. L’assegnista utilizzerà test tradizionali per la presenza di salti e recenti contributi legati alla presenza di salti multipli, e gestirà un database di dati in alta frequenza. L’assegnista implementerà un miglioramento metodologico sviluppato del referente. Inoltre, l’assegnista lavorerà sulla diffusione delle notizie e dei salti nella dimensione sezionale comparando asset class differenti (azioni, valute e futures). |
| Descrizione sintetica in inglese | This grant refers to activities of a two-year project focusing on advancements within the empirical finance and econometrics literature dealing with the occurrence, the interpretation and the use of jumps affecting the price of financial instruments. The grantee will collaborate with the PI (Prof. M. Caporin) and two PhD students to develop some aspects of the project. The grantee will use traditional tests for price jumps, more recent contributions on the occurrence of multivariate co-jumps, and will manage a very large high frequency database. The grantee will implement a methodological improvement outlined by the PI. The grantee will work on the diffusion of news and jumps in the cross-section contrasting the empirical evidences on different asset classes (equities versus currencies and futures). Finally, the grantee will support the PI and the PhD students in developing the empirical implementations pointing at verifying the presence of a jump risk factor |
| Data del bando | 07/01/2016 |
| Numero di assegnazioni per anno | 1 |
| Stanziamento annuale (indicativo) | 19.367 |
| Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
| Paesi di residenza dei candidati |
Italy |
| Nazionalità dei candidati |
Italy |
| Sito web del bando | http://www.economia.unipd.it/ |
| Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
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| Nome dell'Ente finanziatore | Università di Padova |
|---|---|
| Tipologia dell'Ente | Public research |
| Paese dell'Ente | Italy |
| Città | Padova |
| Codice postale | 35123 |
| Indirizzo | Via del Santo 33 |
| Sito web | http://www.economia.unipd.it |
| direzione.decon@unipd.it |
| L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
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| Data di scadenza del bando | 22/01/2016 |
|---|---|
| Come candidarsi | Other |