Torna ai risultati della ricercaBando per assegno di ricerca
| Titolo del progetto di ricerca in italiano | Dinamiche di rischio di mercato a frequenze intragiornaliere |
|---|---|
| Titolo del progetto di ricerca in inglese | Market risk dynamics at high frequency |
| Area CUN | 13 - Scienze economiche e statistiche |
| S.S.D | SECS-P/05 - ECONOMETRIA |
| Descrizione sintetica in italiano | Recentemente, la letteratura empirica in asset pricing ha evidenziato che le dinamiche dei rendimenti delle azioni e’ profondamente diversificata a livello intragiornaliero. Le dinamiche durante l’orario di apertura di mercato (dalle 9:30 alle 16:00) sono a volte (specialmente se si considerano portafogli o fattori di rischio come value, size o momentum) in netta controtendenza rispetto alle dinamiche overnight (dalle 16:00 fino alle 9:30 del giorno successivo). Meno si conosce sulla dinamiche di rischio intraday e overnight. La scarsa evidenza empirica riporta un livello di rischio aggregato (sistematico) maggiore nei periodi overnight rispetto a quelli intraday. Questo comporta una complicazione per gli investitori isti tuzionali: come fare a coprirsi dal rischio di mercato overnight? Come quantificare l’esposizione del proprio portafoglio rispetto al rischio di mercato overnight? |
| Descrizione sintetica in inglese | Recently, the empirical literature on asset procing has found that return dynamics of equities is very different at an intraday level. Itraday returns are afoten of opposite sign with respect to overnight ones. This holds at a stock level but also at a factor level. Less is known abut risks dynamics at an intraday vs overnight level. The available empirical evidence points out to an increased level of systematic risk overnight. This poses a question for investors: how to hedge overnight risk? How does one quantify portfolios exposure with respect to overnight risk? |
| Data del bando | 21/11/2019 |
| Numero di assegnazioni per anno | 1 |
| Stanziamento annuale (indicativo) | € 19.367,00 |
| Periodicità | biennale |
| E' richiesta mobilità internazionale? | yes |
| Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
OCEANIA AFRICA EUROPE NORTH AMERICA SOUTH AMERICA ASIA |
| Paesi di residenza dei candidati |
EUROPE OCEANIA NORTH AMERICA SOUTH AMERICA ASIA AFRICA |
| Nazionalità dei candidati |
EUROPE OCEANIA NORTH AMERICA SOUTH AMERICA ASIA AFRICA |
| Sito web del bando | https://www.unime.it/it/ricerca/assegni-di-ricerca |
| Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc) |
|---|---|
| Massima durata dell'assegno (mesi) | 24 |
| Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | Il colloquio è indirizzato a valutare i contenuti del progetto proposto dal candidato e le sue competenze, nonché la conoscenza della lingua straniera richiesta |
| Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | The interview aims to evaluate the contents of the project proposed by the candidate and his/her skills, as well as the knowledge of the required foreign language |
| Processo di selezione in italiano (breve descrizione) |
Argomenti del colloquio Microeconomia, Macroeconomia, Econometria |
| Nome dell'Ente finanziatore | Università degli Studi di Messina |
|---|---|
| Tipologia dell'Ente | Academic |
| Paese dell'Ente | Italy |
| Città | Messina |
| Codice postale | 98122 |
| Indirizzo | Piazza Pugliatti, 1 |
| Sito web | http://www.unime.it |
| assegni@unime.it | |
| Telefono | +39 090 6768574 - 8615 - 8503 |
| L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
|---|
| Data di scadenza del bando | 21/12/2019 |
|---|---|
| Come candidarsi | https://istanze.unime.it |