Torna ai risultati della ricercaBando per assegno di ricerca
| Titolo del progetto di ricerca in italiano | Life market. a renewal boost for quantitative management of longevity and lapse risks |
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| Titolo del progetto di ricerca in inglese | Life market. a renewal boost for quantitative management of longevity and lapse risks |
| Campo principale della ricerca | Mathematics |
| Sottocampo della ricerca | Other |
| Area CUN | 13 - Scienze economiche e statistiche |
| S.S.D | SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE |
| Descrizione sintetica in italiano | Il problema del pricing di un prodotto assicurativo vita in presenza di opzione di riscatto, opzione di conversione in rendita e rischio di mortalità è riconducibile alla valutazione di un’opzione put americana, per la quale è possibile derivare la corrispondente equazione differenziale alle derivate parziali del prezzo (PDE) e l’associata espressione integrale di Volterra. Nei casi in cui non è possibile derivare un'espressione integrale, le equazioni differenziali stocastiche che descrivono le fonti di incertezza del problema possono essere approssimate mediante strutture reticolari multivariate. Il candidato, nell’ambito del problema descritto e in riferimento alle offerte già presenti nel mercato assicurativo, dovrà occuparsi della derivazione di espressioni integrali e fornire algoritmi per la loro risoluzione numerica, nonché dello sviluppo di algoritmireticolari multivariati. |
| Descrizione sintetica in inglese | The pricing problem of a life insurance product embedding surrender options and option to convert to an annuity can be traced back to the pricing of an American put option, for which it is possible derive the corresponding partial differential equation of the price (PDE) and then the equivalent Volterra integral expression. In case it is not possible to derive an integral expression, the stochastic differential equations describing the sources of uncertainty can be approximated by means of multivariate lattice structures. In the context of the described problem, with reference to the insurance market offers, the applicant should deal with the derivation of integral expressions and provide algorithms for their numerical solutions as well as the development of multivariate lattices algorithms. |
| Data del bando | 08/07/2020 |
| Numero di assegnazioni per anno | 1 |
| Stanziamento annuale (indicativo) | 19367 |
| Periodicità | annuale |
| E' richiesta mobilità internazionale? | no |
| Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
| Paesi di residenza dei candidati |
Italy |
| Nazionalità dei candidati |
Italy |
| Sito web del bando | https://web.uniroma1.it/trasparenza/bando-assegno-di-ricerca-n-02/2020-cat-b-tipo-ii-secs-s/06 |
| Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
|---|---|
| Il contratto prevede la copertura delle prestazioni sociali? | no |
| Importo annuale | 19367 |
| Nome dell'Ente finanziatore | Sapienza - Università di roma |
|---|---|
| Tipologia dell'Ente | Academic |
| Paese dell'Ente | Italy |
| Città | Roma |
| Codice postale | 00161 |
| Indirizzo | via del castro laurenziano 9 |
| Sito web | https://web.uniroma1.it/memotef/ |
| dip.memotef@cert.uniroma1.it |
| L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
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| Data di scadenza del bando | 07/08/2020 |
|---|---|
| Come candidarsi | Other |