Torna ai risultati della ricercaBando per assegno di ricerca
| Titolo del progetto di ricerca in italiano | Modelli matematici per il pricing di prodotti derivati su commodity |
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| Titolo del progetto di ricerca in inglese | Mathematical models for pricing commodity derivatives |
| Area CUN | 13 - Scienze economiche e statistiche |
| S.S.D | - |
| Descrizione sintetica in italiano | Scopo del progetto di ricerca è lo studio di alcuni aspetti della modellizzazione matematica dei mercati delle commodity, con particolare attenzione ai problemi di valutazione dei prodotti derivati. In particolare si analizzeranno da un lato strumenti derivati il cui payoff è path-dependent, dall’altro i Collateralized Commodity Obligations (CCO), che sono recenti prodotti strutturati simili ai Collateralized Debt Obligation (CDO). Obiettivi del progetto sono: 1) Trovare il prezzo degli strumenti derivati individuati, secondo l’approccio Black and Scholes (dove possibile) oppure utilizzando il metodo Monte Carlo; 2) Implementare i modelli con adeguati software matematici; 3) Testare i modelli su dati provenienti dal mercato delle commodity al fine di stimare i parametri incogniti dei problemi; |
| Descrizione sintetica in inglese | The research project aims at studying some aspects of the mathematical modelling regarding commodity markets, with particular attention to the derivatives evaluation problems. In particular, we will analyze both derivatives whose payoff is path-dependent, and the Collateralized Commodity Obligations, which are structured products similar to Collateralized Debt Obligations (CDO). The project goals are: 1) Pricing the considered derivatives, according to the the Black and Scholes approach (where possible) or by using the Monte Carlo method; 2) Implementing the models with appropriate mathematical software; 3) Testing the model on the commodity market data in order to estimate the unknown parameters of the problems; 4) Evaluating the historical CCO performance and analyzing all the risks involved in investing in such financial instruments; 5) Developing a pricing model which captures all the intrinsic characteristics of the CCO. |
| Data del bando | 08/03/2013 |
| Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
All |
| Paesi di residenza dei candidati |
All |
| Nazionalità dei candidati |
All |
| Sito web del bando | http://www.apd.ict.uniba.it |
| Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc) |
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| Nome dell'Ente finanziatore | Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” - Dipartimento di Studi Aziendali e Giusprivatistici |
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| Tipologia dell'Ente | Other |
| Paese dell'Ente | Italy |
| Città | Bari |
| Sito web | http://antonio.attalienti@uniba.it |
| antonio.attalienti@uniba.it |
| L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
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| Data di scadenza del bando | 10/04/2013 |
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| Come candidarsi | Other |