Torna ai risultati della ricercaBando per assegno di ricerca
| Titolo del progetto di ricerca in italiano | The C-convolution model: econometrics and applications to finance |
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| Titolo del progetto di ricerca in inglese | The C-convolution model: econometrics and applications to finance |
| Campo principale della ricerca | Economics |
| Sottocampo della ricerca | Financial science |
| Campo principale della ricerca | Mathematics |
| Sottocampo della ricerca | Statistics |
| Area CUN | 13 - Scienze economiche e statistiche |
| S.S.D | - |
| Descrizione sintetica in italiano | Il tema del progetto di ricerca e’ un’applicazione della teoria delle funzioni di copula all’econometria delle serie storiche o, piu' precisamente, lo studio di processi stocastici in tempo discreto con struttura di dipendenza non lineare. Lo strumento teorico che consente questo approccio e’ dato dalla C-convoluzione, un operatore che permette di ricostruire la distributione della somma di due variabili aleatorie non indipendenti a partire dalle loro marginali e dalla funzione di copula che ne esprime la struttura di dipendenza, Dal punto di vista statistico verranno analizzate possibili estensioni dei modelli autoregressivi e del concetto di cointegrazione mediante l'uso delle funzioni di copula. Dal punto di vista finanziario verranno analizzate varie problematiche: analisi dei portafogli gestiti e applicazioni al rischio di credito e attuariale. |
| Descrizione sintetica in inglese | The research project focuses on an application of copulas to the time series econometrics or, more precisely, on the study of stochastic processes in discrete times with non linear dependence structure. The theoretical tool used is the C-convolution, an operator that allows to obtain the distribution of the sum of two random variables from their marginal distributions and the copula representing their dependence. From the statistical point of view possible extensions of autoregressive models end of the concept of cointegration will be analyzed. From the financial point of view many related problems will be studied as the analysis of managed portfolios and applications to actuarial and credit risk. |
| Data del bando | 07/08/2013 |
| Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
| Paesi di residenza dei candidati |
All |
| Nazionalità dei candidati |
All |
| Sito web del bando | https://www.aric.unibo.it/AssegniRicerca/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
| Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
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| Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | il bando e la modulistica per partecipare alla procedura di valutazione comparativa sono disponibili all'indirizzo: https://www.aric.unibo.it/AssegniRicerca/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
| Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | to apply for research grants fill out the form available at the following address: https://www.aric.unibo.it/AssegniRicerca/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
| Nome dell'Ente finanziatore | ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - - DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE "PAOLO FORTUNATI" |
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| Tipologia dell'Ente | Public research |
| Paese dell'Ente | Italy |
| Città | Bologna |
| Sito web | http://www.unibo.it |
| dipstat.segreteria@unibo.it |
| L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
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| Data di scadenza del bando | 12/09/2013 |
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| Come candidarsi | Other |