Bandi per ricercatori a tempo determinato

Univ. PERUGIA

Bando per ricercatore a tempo determinato
Descrizione posizione
Titolo del progetto di ricerca in italiano Valutazione, copertura e gestione del rischio per prodotti finanziari e assicurativi
Titolo del progetto di ricerca in inglese Pricing, hedging and risk measurement for financial and insurance instruments
Descrizione sintetica in italiano La valutazione di prodotti finanziari ed assicurativi si fonda sulla individuazione di diversi fattori di rischio, sulla loro interdipendenza e sulla loro evoluzione. Tale evoluzione è solitamente basata su modelli parametrici di tipo stocastico la cui stima, non banale, è oggetto di dibattito. Il ricercatore dovrà analizzare le proprietà teoriche dei principali modelli stocastici presenti, la robustezza delle strategie di copertura statica/dinamica e calcolarne misure di rischio adeguate. Particolare attenzione dovrà riguardare i metodi disponibili per la stima parametrica e non parametrica dei diversi modelli, formulando, ove possibile, proposte nuove e fornendo un confronto tra le varie procedure proposte in letteratura. In particolare, laddove sia possibile la calibrazione dei parametri del modello, la ricerca dovrà fornire risultati sulla adeguatezza di tale metodo come procedura di stima e, nei casi in cui sia stima che calibrazione siano possibili, valutarne la coerenza.
Descrizione sintetica in inglese The pricing of financial and insurance instruments is based on the identification of the underlying risk factors, their interdependence and dynamics. This dynamics is usually described through parametric stochastic models the estimation of which is non-trivial and debated. The research should start from the analysis of the main theoretical properties of stochastic models in the literature focusing on robustness of dynamic and static hedging strategies for financial and insurance products and computing suitable risk measures. A special attention should be given to the available methods for the parametric and non-parametric estimation of the models providing a comparison and, possibly, new estimation proposals. In particular, when calibration of the parameters is possible, the research should clarify the properties of this procedure as an estimation technique and, when both estimation and calibration are possible, the consistency of the two procedures.
Numero posti 1
Settore Concorsuale 13/D4 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
S.S.D SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Destinatari del bando (of target group) Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc)
Data del bando 10/02/2015

 

FP7 / PEOPLE / Marie Curie Actions
Research Framework Programme / Marie Curie Actions No

 

Dettagli dell'impiego
Tipo di contratto Other
Tempo Other
Organizzazione/Ente Università degli Studi di Perugia
Paese (dove si svolgerà l'attività) ITALY
Città Perugia
Codice postale 06123
Indirizzo Piazza dell'Università 1

 

Contatto presso l'Organizzazione/Ente
Organizzazione/Ente Università degli Studi di Perugia
Tipo Other
Paese ITALY
Città Perugia
Codice postale 06123
Indirizzo Piazza dell'Università 1
E-mail ufficio.concorsi@unipg.it
Telefono 00 39 (0) 75 585 2333
Fax 00 39 (0) 75 585 5168

 

Dettagli per la candidatura
Data di scadenza del bando 12/03/2015
Come candidarsi 00 39 (0) 75 585 5168

 

Titoli di studio richiesti
Laurea PhD or equivalent
Ambito della laurea Other

 

Esperienze di ricerca richieste
Campo principale della ricerca Medical sciences
Sottocampo della ricerca
Anni di esperienza richiesti 4

 

Lingue richieste
Lingua ENGLISH
Livello di conoscenza della lingua Good