Bandi per ricercatori a tempo determinato

Politecnico MILANO

Bando per ricercatore a tempo determinato
Descrizione posizione
Titolo del progetto di ricerca in italiano Controllo e ottimizzazione di processi stocastici a tempo continuob MAT9
Titolo del progetto di ricerca in inglese Control and optimization of continuous-time stochastic processes (MAT9)
Descrizione sintetica in italiano La ricerca verterà sul controllo ottimo di processi stocastici a tempo continuo, compresi altri problemi di ottimizzazione come arresto ottimo, commutazione (“switching”) ottima, controllo impulsivo. Il sistema controllato sarà spesso descritto mediante equazioni differenziali stocastiche controllate, anche in spazi di dimensione infinita o in spazi astratti. Si richiedono competenze per studiare i seguenti problemi: 1) l’equazione di Hamilton-Jacobi-Bellman (HJBE) associata, nelle sue varie forme (problema di ostacolo, disequazioni quasi-variazionali ecc) anche con metodi di viscosità; 2) le equazioni differenziali stocastiche retrograde (“backward”) collegate; 3) le equazioni a derivate parziali “path-dependent” sostitutive di HJBE in casi non Markoviani. Potranno essere affrontati problemi su orizzonte finito o infinito, o di tipo ergodico, e anche altri argomenti più specifici quali osservazione parziale e questioni di robustezza.
Descrizione sintetica in inglese The research will focus on optimal control of continuous-time stochastic processes, including other optimization problems such as optimal stopping, optimal switching, impulse control. The controlled system will often be described as the solution to a controlled stochastic differential equation, possibly evolving in an infinite-dimensional or abstract spaces. Expertise is required to carry out investigations on the following topics: 1) the associated Hamilton-Jacobi-Bellman equation (HJBE) in its various forms (obstacle problems, quasi-variational inequalities etc) including the viscosity approach; 2) related backward stochastic differential equations; 3) path-dependent partial differential equations as the substitute to HJBE in non-Markovian cases. Problems on finite and infinite horizon, as well as of ergodic type, may be addressed, and more specific topics may be included, for instance partial observation and robustness issues.
Numero posti 1
Settore Concorsuale 01/A3 - ANALISI MATEMATICA, PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA
S.S.D MAT/06 - PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA
Destinatari del bando (of target group) Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate)
Data del bando 31/03/2015

 

FP7 / PEOPLE / Marie Curie Actions
Research Framework Programme / Marie Curie Actions No

 

Dettagli dell'impiego
Tipo di contratto Temporary
Tempo Full-time
Ore settimanali
Organizzazione/Ente Politecnico di Milano
Paese (dove si svolgerà l'attività) ITALY
Città Milano

 

Contatto presso l'Organizzazione/Ente
Organizzazione/Ente Politecnico di Milano
Tipo Academic
Paese ITALY
Città Milano
Indirizzo Piazza Leonardo da Vinci, 32
E-mail concorsi@polimi.iy
Sito web http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/bandiperiricercatori/concorsiatempodeterminato/

 

Dettagli per la candidatura
Data di scadenza del bando 13/06/2015
Come candidarsi Other

 

Titoli di studio richiesti

 

Lingue richieste
Lingua ENGLISH
Livello di conoscenza della lingua Good